Fórmula de variância forex

Desvio padrão - Por que é tão importante para os comerciantes Forex.

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Desvio padrão - Por que é tão importante para os comerciantes Forex.

Desvio padrão é um conceito que todos os comerciantes de Forex devem entender como parte de sua educação Forex. Na verdade, se você não entender e saber como fator-lo em sua estratégia de negociação, é improvável que você vença a longo prazo. Deixe-o olhar para ele.

O desvio padrão é lógico, fácil de entender e ajudará as entradas de tempo melhor e define alvos para negociações, bem como detectar importantes reversões de tendências.

É um conceito simples e poderoso e todos os comerciantes de forex devem saber como funciona e como aproveitar.

O verdadeiro problema que os comerciantes têm de superar ao negociar Forex está superando movimentos de preços voláteis que podem impedi-los em breve ou com perdas e danos; Se você aprender a lidar com o desvio padrão, você entrará com uma melhor recompensa de risco e será impedido com menos frequência.

Qual é o desvio padrão?

Desvio padrão é um termo estatístico que se refere e mostra a volatilidade do preço em qualquer moeda. Em essência, o desvio padrão mede a amplitude dos valores dispersos da média ou da média.

A dispersão é efetivamente a diferença entre o valor real do valor de fechamento eo valor médio ou o preço médio de fechamento.

Quanto maior a diferença entre os preços de fechamento do preço médio, maior será o desvio padrão e a volatilidade da moeda. Por outro lado - quanto mais perto os preços de fechamento são para o preço médio médio, menor será o desvio padrão ou a volatilidade da moeda.

Aqui está o pouco técnico, não se preocupe se achar um pouco complicado simplificaremos as coisas em um minuto e ndash; aqui está o cálculo:

Desvio padrão a raiz quadrada da variância e a média dos desvios quadrados da média.

Desvio padrão alto está presente quando o preço da moeda estudada está mudando volátil e possui grandes faixas diárias. Por outro lado, os valores baixos do desvio padrão ocorrem quando as moedas são de negociação em escala ou em consolidação, ou seja, quando os preços são mais estáveis ​​e menos voláteis.

Spotting Big Contrary trades.

Principais tops e fundos e mudanças de tendências importantes são acompanhadas por uma alta volatilidade à medida que os preços refletem a psicologia dos participantes e a ganância e o medo empurram os preços para longe dos fundamentos.

Se você olhar para qualquer gráfico forex, você verá os picos de preços causados ​​pela emoção humana e eles não são sustentáveis ​​e os preços tendem a retornar a níveis mais realistas após períodos de alta volatilidade e ndash; Muitas vezes, você encontrará o termo "blow off top or bottom" onde os preços fazem uma última onda volátil e reversa.

3 maneiras importantes de usar o desvio padrão.

Então, como você pode incorporar desvio padrão em sua negociação forex? A resposta é útil para:

1. Escolhendo importantes tops de mercado ou fundos, ou seja, busque preços altamente voláteis que tenham aumentado muito para a média.

2. Segmentação de entradas dentro das tendências - se, por exemplo, os preços afastarem-se da média para longe, eles retornarão à média eventualmente. Se a tendência for forte, você pode segmentar a entrada no preço médio.

3. Se os preços estão sendo negociados em um intervalo estreito e, de repente, o desvio padrão alto empurra os preços longe da média, você pode trocar com o intervalo.

Se você deseja que uma ferramenta fácil se aplique para ajudá-lo a aplicar o desvio padrão em sua negociação - sem olhar além da banda de Bollinger. A maioria dos principais serviços gráficos o traçam e é fácil de usar & ndash; Não temos tempo para explicar tudo aqui, então veja nossos outros artigos.

The Real Enemy for Traders.

Não está escolhendo direção de tendência, ele está entrando com a melhor recompensa de risco e lidando com a volatilidade se você tiver uma compreensão do desvio padrão, você poderá lidar com o inimigo da volatilidade, aproveitar e controlá-lo e usá-lo para alcançar o comércio de moeda sucesso.

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Diferença.

O que é 'Variance'

A diferença é uma medida da propagação entre números num conjunto de dados. A variância mede até que ponto cada número no conjunto é da média. A variação é calculada tomando as diferenças entre cada número no conjunto e a média, esquadrinhando as diferenças (para torná-las positivas) e dividindo a soma dos quadrados pelo número de valores no conjunto.

X: ponto de dados individual.

u: significa de pontos de dados.

N: número total de pontos de dados.

Nota: Ao calcular uma variância de amostra para estimar uma variância populacional, o denominador da equação de variância torna-se N-1, de modo que a estimativa é imparcial e não subestima a variância populacional.

BREAKING Down 'Variance'

Os estatísticos usam variância para ver como os números individuais se relacionam entre si em um conjunto de dados, em vez de usar técnicas matemáticas mais amplas, como a organização de números em quartis. Uma desvantagem para a variância é que ele adiciona peso aos números longe da média (outliers), uma vez que a quadratura desses números pode distorcer as interpretações dos dados. A vantagem da variância é que trata todos os desvios da média do mesmo independentemente da direção; como resultado, os desvios quadrados não podem somar a zero e dar a aparência de nenhuma variabilidade nos dados. A desvantagem da variância é que não é facilmente interpretada e a raiz quadrada do seu valor geralmente é usada para obter o desvio padrão do conjunto de dados em questão.

Diferença em Investir.

A diferença é um dos parâmetros fundamentais na alocação de ativos. Junto com a correlação, a variação do retorno de ativos ajuda os investidores a desenvolver carteiras ótimas, otimizando o trade-off retorno-volatilidade em carteiras de investimento. O risco ou a volatilidade são frequentemente expressos como desvio padrão em vez de variância porque o primeiro é mais facilmente interpretado.

Exemplo de Variância.

Os retornos para uma ação são de 10% no ano 1, 20% no ano 2 e -15% no ano 3. A média desses três retornos é de 5%. As diferenças entre cada retorno e a média são 5%, 15% e -20% por ano consecutivo. A quadratura destes desvios gera 25%, 225% e 400%, respectivamente; A soma desses desvios quadrados dá 650%. Dividir a soma de 650% pelo número de retornos no conjunto de dados (3 neste caso) produz a variância de 216,67%. Tomando a raiz quadrada da variância produz o desvio padrão de 14,72% para os retornos.

Como você calcula variância no Excel?

A diferença é uma medida da propagação entre números num conjunto de dados. A variância mede até que ponto cada número no conjunto é da média.

Usando um gráfico de conjunto de dados, podemos observar o que é a relação linear dos vários pontos de dados, ou números. Fazemos isso desenhando uma linha de regressão, que tenta minimizar a distância de qualquer ponto de dados individual da própria linha. No gráfico abaixo, os pontos de dados são os pontos azuis, a linha laranja é a linha de regressão e as setas vermelhas são a distância dos dados observados e a linha de regressão. (Quer aprender mais sobre excel? Confira o curso Excel da Investopedia Academy on-line!)

Quando calculamos uma variação, estamos perguntando: "Dada a relação de todos esses pontos de dados, quanto distância esperamos no próximo ponto de dados? Essa" distância "é chamada de termo de erro e é o que a variação está medindo.

Por si só, a variação não é frequentemente útil porque não possui uma unidade, o que torna difícil medir e comparar. No entanto, a raiz quadrada da variância é o desvio padrão, e isso é pratico como medida.

Calculando variância no Excel.

O cálculo da variação no Excel é fácil se você tiver o conjunto de dados já inserido no software. No exemplo abaixo, calcularemos a variação dos últimos 20 dias de retornos diários no altamente cotado fundo negociado em bolsa (ETF) chamado SPY, que investe na S & P 500.

A razão pela qual você deseja usar o VAR. S e não o VAR. P (que é outra fórmula oferecida) é que muitas vezes você não possui toda a população de dados a medir. Por exemplo, se tivéssemos todos os retornos na história do SPY ETF em nossa tabela, poderíamos usar a medida de população VAR. P, mas, uma vez que estamos apenas medindo os últimos 20 dias para ilustrar o conceito, usaremos VAR. S.

Como você pode ver, o valor de variação calculado de .000018674 nos diz pouco sobre o conjunto de dados, por si só. Se nós fomos para a raiz quadrada esse valor para obter o desvio padrão dos retornos, isso seria mais útil.

Indicador de desvio padrão.

A distribuição padrão é a base de que todos os outros padrões de distribuição aleatória gravitam ao longo do tempo, mas mesmo aqueles com contos pesados ​​ou longos, a multimodalidade (como aqueles com múltiplos meios regionais ou medianas) convergem eventualmente no padrão padrão de distribuição como o número de as amostras são aumentadas. Como tal, é a base de qualquer tipo de introdução à análise estatística.

O indicador de desvio padrão é uma parte do cálculo das bandas de Bollinger e também é praticamente sinônimo de volatilidade.

Para ilustrar o uso do indicador de Distribuição Padrão, escolhemos escolher um gráfico mensal do par USDCAD em uma longa série que se estende até 1989. O período do nosso indicador de Desvio Padrão é 100. Os comerciantes costumam usar seu critério para decidir o período de qualquer indicador, mas uma vez que as tendências cambiais, especialmente as tendências do dólar, são duradouras, é uma boa idéia escolher um período mais longo para o indicador (embora 100 não sejam muito práticos nas condições reais de negociação).

O que observamos é que, após o pico do dólar no período entre 2000-2001, a tendência de queda estabelecida no par USDCAD passou até 2004 sem causar qualquer movimento significativo no indicador de desvio padrão. Esse período, em outras palavras, foi um ótimo momento para se juntar à tendência, já que não havia sinal de que o par estivesse borbulhando ou adquirindo um impulso irracional. Após 2004, no entanto, observamos que o indicador começa a aumentar rapidamente, até que a tendência de baixa terminou em dezembro de 2007. Embora o valor do desvio padrão não atingisse o primeiro nível de significância estatística (ou seja, o primeiro desvio padrão em 0,34), tivemos uma clara sinalizam que uma bolha estava se desenvolvendo. E após 2007, uma volatilidade significativa no preço é acoplada a um período de indecisão, indicando que a bolha está sendo liquidada.

Em retrospectiva, a estratégia ideal seria negociar esse padrão entre 2001-2004, enquanto a fase final após 2007 não é adequada para negociação com este indicador devido à extrema volatilidade e provavelmente a uma distribuição não gaussiana.

Como calcular o desvio padrão.

Na maioria dos sites relacionados à negociação forex, o desvio padrão é explicado como uma medida de volatilidade. Mas isso não explica o que é porque poucos comerciantes têm uma sólida compreensão da volatilidade. Para entender o desvio padrão, precisamos nos familiarizar com alguns conceitos básicos da teoria da probabilidade e das estatísticas.

A média ou a média dos preços em um período de tempo é definida como.

(Soma de (Preço x Freqüência de Preço)) / Período. Ou (Soma de Todos os Preços) / Número de Períodos.

Por exemplo, se os preços de fechamento dos últimos cinco dias são 1.25, 1.25, 1.24, 1.20 e 1.23, onde a freqüência do primeiro item é 2, a média seria.

((1.25 x 2) + 1.24 + 1.20 + 1.23) / 5 = 1.23.

Deixe também notar aqui que a probabilidade de cada preço é simplesmente o número de vezes que ele troca em um período, dividido pelo número total de valores de preço na série. Por exemplo, se o mercado EURUSD fechar em 1,2 por 3 em dez dias que desejamos examinar, a probabilidade seria determinada como 0,3 para o tempo em questão. Uma regra importante sobre a probabilidade é que ela deve sempre ser positiva, e sua soma sobre todos os resultados possíveis, deve ser uma.

Os termos valor esperado e significados são sinônimos entre si. Como o termo indica, o valor esperado é o número que esperamos que os resultados de testes repetidos e ensaios convergem em um período de tempo. Se, por exemplo, há 365 dias por semana, e sabemos o valor esperado para todo o ano, esperamos que o preço médio de qualquer período durante o ano se aproxime da média anual como o número de negócios e o tempo O período envolvido é aumentado.

Os comerciantes de Forex estão familiarizados com o conceito de médias e médias, uma vez que as médias móveis populares e comuns dependem da idéia de que o preço oscila em torno do centro estabelecido pela média. As médias móveis somam todos os valores de preço em um período e dividem-nos pelo número de segmentos de tempo em que a média (embora às vezes modificada por escolhas adicionais) é o valor da MA.

Desvio médio.

Agora que entendemos o que significa é, é hora de introduzir outro conceito importante que é fundamental para a mensuração da volatilidade e desvio padrão. Supondo que tenhamos uma série de preços com uma certa média, ou significa, qual é a diferença entre cada preço e a média da série? Esse valor é denominado desvio médio. Deixe calcular o desvio médio da série de preços em nosso exemplo anterior, onde a média foi de 1,234 e os preços =. O desvio do primeiro preço é de 1,25-1,234 = 0,016, e de forma semelhante, encontramos o desvio dos preços remanescentes em 0,006, -0,004 e -0,034 e desvio absoluto em 0,016, 0,006, 0,004 e 0,034 ( o desvio absoluto tem números negativos convertidos em positivos). A soma dos desvios da média em uma série é sempre zero, por exemplo, 0,016, 2-0,034-0,004 + 0,006 = 0.

Podemos definir um valor esperado para o desvio absoluto dos preços? Em outras palavras, podemos entender o significado de desvios absolutos de nossa amostra? Claro que podemos lembrar que calculamos a média ao resumir o múltiplo dos preços e suas probabilidades, e dividindo pelo número de períodos (ou, em termos mais simples, apenas somamos os preços e dividimos o resultado pelo número total de preços nas séries). Calculamos o valor esperado para o desvio médio (ou desvio absoluto médio) de acordo com a seguinte fórmula.

E (D) = (Soma dos Desvios Absolutos) / Número de Elementos.

Assim, em nossa lista de desvios absolutos em 0,016, 0,016, 0,006, 0,004, 0,034, o desvio absoluto médio seria (0,016, 2 + 0,006 + 0,004 + 0,034) / 5 = 0,0152.

O que isto significa? Assim como em uma série, a média define onde os preços tendem a gravitar à medida que o tamanho da amostra é aumentado (por exemplo, à medida que passamos de uma amostra de preço semanal de uma semana, para dois meses e assim por diante), o desvio absoluto médio conta nós, onde o desvio dos preços irá convergir para o tamanho da amostra crescer.

Definimos o desvio absoluto como a média do valor absoluto das diferenças entre cada preço e o preço significa. (Média de | Preço & # 8211; Média de Preços |). A diferença é um conceito semelhante, mas é definido como (Média de (Média de Preços) ^ 2), e a única diferença é que aqui nós tomamos a média dos quadrados do desvio médio. A variância também é chamada de segundo momento, e sua raiz quadrada é o desvio padrão. Devido a certas relações em álgebra linear, também pode ser definida como a diferença entre a média do quadrado dos preços e o quadrado da média de preços. Em outras palavras,

Variância = Média de (Preço-Média) ^ 2 = Média dos quadrados de Preço & # 8211; Praça da Média do Preço.

O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A razão pela qual não usamos o desvio médio e preferimos a variação é que o desvio médio pode levar valores negativos e positivos, enquanto a variância, como um quadrado, é sempre positiva.

Uso do indicador de desvio padrão.

É possível criar muitas estratégias com os modelos de distribuição de probabilidade, mas a maneira mais comum de que os comerciantes usam o indicador de desvio padrão como é encontrado na plataforma do MetaTrader está prevendo reversões com base no princípio de reversão da média. A regressão à média também está subjacente ao princípio em que os osciladores como o RSI são construídos e estipula que cada período de desvio da média deve ser seguido por um retorno ao mesmo de tal forma que a distribuição geral dos preços se encaixe no padrão distribuição. Por exemplo, se, após um período de oscilação em torno de um intervalo, o preço se move para as bordas, eles eventualmente revisitarão a média, de modo que, quando forem plotadas em um gráfico, o padrão crescente será semelhante ao normal distribuição.

Embora seja generalizada na comunidade de comerciantes e, entre os analistas profissionais, a distribuição de Gauss é extremamente pouco confiável no ponto de ser inútil quando o padrão de distribuição não é normal. Em geral, padrões altamente voláteis que têm preços agrupados nas margens do intervalo de negociação não são muito adequados para esse tipo de análise.

Quando devo usar o indicador de desvio padrão?

O indicador de desvio padrão é talvez o melhor indicador disponível para os comerciantes em termos de confiabilidade. Em mercados com tendências estáveis, com volatilidade moderada onde a ação de preço se concentra em torno do meio do alcance, o indicador STD é melhor do que qualquer outra ferramenta que você encontraria. Na verdade, muitos dos métodos que o operador de fundos de hedge médio e analista de banco utilizam para estratégias (como os modelos VaR ou Value-at-Risk) dependem fortemente de padrões de distribuição gaussianos (padrão). Assim, por exemplo, se o preço do ouro estiver oscilando entre US $ 1100 e US $ 1200 por um longo período de tempo, com grande parte da ação concentrada no meio do intervalo, você pode trocar o padrão ao assumir a regressão média com base na distribuição padrão , como discutimos acima. Por outro lado, se dentro do mesmo intervalo, os preços estão agrupados nas bordas, por exemplo, em torno de 1100-1120 e / ou 1180-1200, a distribuição de probabilidade dos preços pode não ser gaussiana e usar os sinais indicadores STD para negociação, e assumindo regressão média pode facilmente resultar em um desastre.

Este ponto é bastante importante, pois também é uma das principais desvantagens da negociação com MAs em geral. A média dos preços será a mesma em um padrão pesado na cauda, ​​onde grande parte da ação ocorre nas bordas do intervalo e uma onde está concentrada no meio, mas esses dois padrões obedecem regras completamente diferentes e aplicam A mesma estratégia de regressão média com base em uma leitura básica da ação do mercado certamente resultará em um desastre. Então, repetimos mais uma vez que, para aplicar este indicador corretamente, você deve primeiro analisar a distribuição dos preços, bem como o intervalo e a tendência de longo prazo em que eles existem.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Calculando e aplicando variação do preço de compra e variação da taxa de câmbio.

Além de custar as transações do recibo de compra, o processo de Custeio de Transação (no processo de Criação de Contabilidade de Custos) calcula as variações para os encargos de material e para quaisquer taxas de custo de aterragem existentes. As variações são calculadas com base nos valores recuperados pelo processo de Extração de Custos de Landed a partir de vouchers correspondentes e lançados no PeopleSoft Payables.

Uma variação da taxa de câmbio (ERV) ocorre quando a fatura do item comprado está em uma moeda diferente da moeda da unidade de negócios de inventário e a taxa de câmbio entre as duas moedas muda entre o momento em que você inseriu o pedido e o tempo que você comprovou a fatura.

Dado os custos decorrentes do processo de extração de custo de aterrissagem, as variações entre o preço do material, os custos de desembarque e as taxas de câmbio são calculadas:

Para itens de custo padrão, duas variações podem ser calculadas, variância do preço de compra (PPV) e variância da taxa de câmbio.

A variação do preço de compra é a diferença entre os custos padrão para os elementos do material e do custo do aterro e os custos reais correspondentes dos comprovantes correspondentes, postados e extraídos. Com base no cronograma do processamento de vouchers e no processo de Extração de Custos de Landed, o PPV pode ser computado e publicado em uma ou duas partes. Se o voucher não estiver disponível quando você executa o processo de Custeio de transação, o sistema calcula a diferença entre o custo padrão e o preço do PO. Quando o voucher fica disponível, o processo de Custeio de Transações calcula a diferença entre o preço do voucher (em termos de taxa de câmbio no horário do PO) e o padrão custa menos variações previamente registradas.

A variação da taxa de câmbio é a mudança entre a taxa de câmbio para os custos de material e terra no PO e a taxa de câmbio para os custos materiais e aterrados no comprovante. Isso é calculado uma vez que o voucher foi combinado, postado e extraído. Esta é a diferença entre o valor do voucher (em termos da taxa de câmbio do voucher para a moeda base) menos o valor do recibo do PO (em termos da taxa de câmbio do PO).

Para itens de custo real, as variações são sempre aplicadas quando o preço do voucher foi combinado, postado e extraído.

Os intercâmbios e deplementos são ajustados para as variações. Os ajustes de custo são calculados para a diferença entre o material atual e os custos de aterrissagem no PO e o material recém-determinado e os custos de aterragem do voucher (que foi combinado, postado e extraído). Este ajuste não invade o ERV separadamente; é combinado com a variação de preço. O processo de Custeio de transação encontra as entradas originais e atualiza os inventários em estoque e os registros de depleção para a variância. A variância é postada com base nas combinações ChartField usadas nas entradas originais. Se você selecionar a caixa de seleção Retenção para custo final na página Perfil de custo e executar o processo de Custeio de transação no modo de meio período, o custo de registros e deplementos é suspenso até que as faturas correspondentes sejam correspondidas, publicadas e extraídas; Isso elimina a necessidade de variações. Isso significa que os custos não são atualizados a menos que todos os componentes de custo com o mesmo elemento de custo tenham sido totalmente correspondentes e o sinalizador MATCH_STATUS_LC foi definido como zero.) Se você executar o processo de Custeio de transação no modo normal, todas as transações são calculadas usando os custos disponíveis , independentemente da configuração da caixa de seleção Esperar para custo final. Isso significa que os custos são atualizados por elemento para todos os componentes com o letreiro MATCH_STATUS_LC definido como zero, mesmo que o sinalizador não seja zero para todos os componentes desse elemento.

Para os itens médios ponderados perpétuos, a variação do preço e a variação da taxa de câmbio são calculadas e aplicadas se a caixa de seleção Apply Perpetual Average Adjs for selecionada no processo Transaction Costing.

A variação de preço é a diferença entre o material de PO e os custos de aterrissagem e o material do voucher e os custos do aterro. A variação da taxa de câmbio é a diferença na taxa de câmbio entre o PO e o voucher. O processo de Custeio de transação atualiza automaticamente o custo unitário médio ponderado atual para levar em consideração a mudança de preço. O estoque de inventário é reavaliado para a nova média ponderada usando esses grupos de transações: 401 (Wt Avg Updates from AP) e 403 (Wt Avg Cost Updates - ERV). Se as variações forem baseadas em mais unidades de itens do que atualmente em estoque atualizado, a variância é aplicada proporcionalmente ao inventário em estoque e o excesso de variação é baixado usando o grupo de transações 405 (Reduções de Atualização Médica Wt). Esse write-off geralmente decompõe uma conta de despesa e credita uma conta de passivos acumulados. Por exemplo, suponha que 100 unidades sejam comprovadas e as variações sejam calculadas para as 100 unidades; no entanto, apenas 90 unidades estão atualmente disponíveis. Neste caso, apenas 90 unidades de custos de variação são aplicadas ao custo médio ponderado do item para fins de redimensionamento. Como resultado, 10 unidades de custos de variação são baixadas.

Para itens médios ponderados periódicos, nenhuma variação é calculada para custos de material, custos de aterrissagem ou variações da taxa de câmbio.

Este método pressupõe que as faturas foram correspondidas, postadas e extraídas no mesmo período em que o PO foi inserido. Quando você executa o processo de Custeio de transação, eleva os custos de fatura para os cálculos de depósito e custo médio. Se os custos da fatura não estiverem disponíveis, então os custos do PO são usados, mas nenhuma variação atualiza os cálculos de custo médio para os custos de faturamento atrasados.

Exemplo de Variação do Preço de Compra vs. Diferença de Taxa de Câmbio - Método de Custeio Padrão.

Este exemplo ilustra as entradas contábeis para a variação do preço de compra e variação da taxa de câmbio para um item de custo padrão. A moeda da unidade de negócios de inventário neste exemplo é US dólares (USD).

O custo padrão do item é de 90,00 USD.

10 unidades são recebidas.

No momento do recebimento, uma entrada é feita para debitar a conta de estoque no custo padrão do item e creditar a conta de passivos acumulados ao preço do PO. A diferença entre o preço do PO e o custo padrão é considerada variação do preço de compra.

Diferença de preço de compra.

Quando você recebe a fatura, o preço mudou para 520 EUR. Ao mesmo tempo, a taxa de câmbio melhorou de 1: 5 para 1: 7. Existe uma variação do preço de compra desfavorável (o aumento no preço de 500 a 520 EUR) e uma variação da taxa de câmbio favorável (1: 5 para 1: 7), o que resulta em mais EUR por USD.

A responsabilidade é igual ao preço da fatura multiplicado pela taxa de câmbio atual:

520 x .143 = 74,36 x 10 (quantidade recebida ou faturada) = 743,60.

Para determinar a segunda parte da variação do preço de compra (a diferença entre a factura e a OP), o novo preço de 520 EUR é convertido utilizando a taxa de câmbio do PO:

520 x .20 = 104,00.

104,00 - 100,00 = 4,00 x 10 (quantidade recebida ou faturada) = 40,00.

A variação da taxa de câmbio é a diferença entre a taxa atual e a taxa de pagamento multiplicada pelo preço da fatura.

.057 x 520 = 29,64 x 10 (quantidade recebida ou faturada) = 296.40.

Diferença de preço de compra.

Variação da taxa de câmbio.

Exemplo de variação do preço de compra vs. Variação da taxa de câmbio - Custo médio ponderado.

Este exemplo ilustra as entradas contábeis para a variação do preço de compra e variância da taxa de câmbio para um item de custo médio. A moeda da unidade de negócios de inventário neste exemplo é USD.

10 unidades são recebidas.

No momento do recebimento, uma entrada é feita para debitar a conta do inventário no preço do PO e creditar a conta dos passivos acumulados ao preço do PO.

Quando você recebe a fatura, o preço mudou para 520 EUR. Ao mesmo tempo, a taxa de câmbio melhorou de 1: 5 para 1: 7. Existe uma variação do preço de compra desfavorável (o aumento no preço de 500 a 520 EUR) e uma variação da taxa de câmbio favorável (1: 5 para 1: 7), o que resulta em mais EUR por USD.

A responsabilidade é igual ao preço da fatura multiplicado pela taxa de câmbio atual:

520 x .143 = 74,36 x 10 (quantidade recebida ou faturada) = 743,60.

Para determinar a segunda parte da variação do preço de compra (a diferença entre a nota fiscal e a OP), o novo preço de 520 EUR é convertido utilizando a taxa de câmbio da OP:

520 x .20 = 104,00.

104,00 в € 100,00 = 4,00 x 10 (quantidade recebida ou faturada) = 40,00.

A variação da taxa de câmbio é a diferença entre a taxa atual e a taxa de pagamento multiplicada pelo preço da fatura.

.057 x 520 = 29,64 x 10 (quantidade recebida ou faturada) = 296.40.

Volatilidade Forex.

A volatilidade calculada nesta página é chamada de intervalo verdadeiro médio (ATR). É calculado tomando a média da diferença entre o maior e o mais baixo de cada dia durante um determinado período.

Por exemplo, com este método, vamos calcular a volatilidade do dólar do euro em três dias com os seguintes dados.

Primeiro dia: o Euro Dólar marca um ponto baixo em 1.3050 e um ponto alto em 1.3300 Segundo dia: EURUSD varia entre 1.3100 e 1.3300 Terceiro dia: o ponto baixo é 1.3200 e o ponto alto é 1.3350.

A diferença mais alta - mais baixa nos três dias é de 250 pips, 200 pips e 150 pips, ou uma média de 200 pips. Dizemos que a volatilidade no período é de 200 pips, em média.

A volatilidade é utilizada para avaliar o potencial de variação de um par de moedas. Por exemplo, para o comércio intradiário, pode parecer mais interessante escolher um par que ofereça alta volatilidade. Outro uso pode ser como um auxílio para corrigir os níveis de perda objetiva ou parada, colocar um objetivo intradía em 2 ou 3 vezes a volatilidade pode ser uma estratégia arriscada; Inversamente, pode-se estimar que um objetivo de pelo menos uma vez a volatilidade tem mais chance de ser alcançado.

Estudos de caso.

Desejo comprar o euro-dólar para um comércio intradiário em 1.3200. Meu objetivo é 100 pips. No momento em que eu queria abrir meu comércio, o ponto baixo para o dia foi de 1.3100 e a volatilidade média é de 150 pips, o que significa que, em média, pode-se estimar que o ponto alto pode ser próximo de 1.3100 + 150 pips = 1.3250. Agora meu objetivo é 1.3300, ou 50 pips acima. Neste caso, minha análise mostra que o EURUSD parece ter uma variação mais forte do que nos dias anteriores; Posso abrir minha posição e manter como meu objetivo intradiário 1.3300. No entanto, se a taxa não mostra variação excepcional, pode-se estimar que o objetivo provavelmente não será alcançado durante o dia, o que não invalida minha análise, mas desfigura o meu cronograma.

Ferramentas de negociação.

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