Gráfico de volatilidade cambial forex

Gráfico de volatilidade monetária.

Veja os pares de moedas com as flutuações de preços mais significativas.

Como usar este gráfico.

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Calculadora de volatilidade Forex.

O que é volatilidade?

A volatilidade é um termo usado para se referir à variação em um preço de negociação ao longo do tempo. Quanto maior o alcance da variação do preço, maior será a volatilidade. Por exemplo, uma segurança com preços de fechamento sequenciais de 5, 20, 13, 7 e 17 é muito mais volátil do que uma segurança similar com preços de fechamento sequenciais de 7, 9, 6, 8 e 10. Os títulos com maior volatilidade são considerado mais arriscado, uma vez que o movimento dos preços - seja superior ou inferior - é esperado para ser maior quando comparado com valores mobiliários semelhantes, mas menos voláteis. A volatilidade de um par é medida calculando o desvio padrão de seus retornos. O desvio padrão é uma medida da amplitude dos valores dispersos do valor médio (a média).

A importância da volatilidade para os comerciantes.

Estar ciente da volatilidade de uma segurança é importante para todos os comerciantes, pois diferentes níveis de volatilidade são mais adequados a certas estratégias e psicologias. Por exemplo, um comerciante de Forex que procura crescer constantemente seu capital sem assumir muitos riscos seria aconselhável escolher um par de moedas com menor volatilidade. Por outro lado, um comerciante de busca de risco procuraria um par de moedas com maior volatilidade, a fim de cobrar os maiores diferenciais de preços que o par volátil oferece. Com os dados da nossa ferramenta, você poderá determinar quais pares são os mais voláteis; Você também pode ver quais são os dias e horas da semana mais e menos voláteis para pares específicos, permitindo assim otimizar sua estratégia de negociação.

O que afeta a volatilidade dos pares de moedas?

Eventos econômicos e / ou relacionados a mercados, como uma mudança na taxa de juros de um país ou uma queda nos preços das commodities, muitas vezes são a fonte da volatilidade da FX. O grau de volatilidade é gerado por diferentes aspectos das moedas emparelhadas e suas economias. Um par de moedas - uma de uma economia que é principalmente dependente de commodities, a outra uma economia baseada em serviços - tenderá a ser mais volátil devido às diferenças inerentes nos drivers econômicos de cada país. Além disso, diferentes níveis de taxa de juros irão causar um par de moedas mais voláteis do que os pares de economias com taxas de juros similares. Finalmente, os cruzamentos (pares que não incluem o dólar dos EUA) e os cruzamentos "exóticos" (pares que incluem uma moeda não maior) também tendem a ser mais voláteis e a maiores propagações de ofertas / ofertas. Drivers adicionais de volatilidade incluem inflação, dívida pública e déficit de conta corrente; A estabilidade política e econômica do país cuja moeda está em jogo também influenciará a volatilidade da FX. Além disso, as moedas não regulamentadas por um banco central - como Bitcoin e outras criptografia - serão mais voláteis, uma vez que são inerentemente especulativas.

Como usar a Calculadora de Volatilidade Forex?

No topo da página, escolha o número de semanas durante as quais você deseja calcular a volatilidade dos pares. Observe que quanto mais tempo for escolhido, menor será a volatilidade em comparação com períodos mais curtos. Após a exibição dos dados, clique em um par para ver sua volatilidade diária média, sua volatilidade horária média e uma quebra da volatilidade do par no dia da semana.

A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e os preços Forex e cryptocurrency não são fornecidos por trocas, mas sim por fabricantes de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço real do mercado, o que significa que os preços são indicativos e não apropriados para negociação propósitos. Portanto, a Fusion Media não tem qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado da utilização desses dados.

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Volatilidade Forex.

A volatilidade calculada nesta página é chamada de intervalo verdadeiro médio (ATR). É calculado tomando a média da diferença entre o maior e o mais baixo de cada dia durante um determinado período.

Por exemplo, com este método, vamos calcular a volatilidade do dólar do euro em três dias com os seguintes dados.

Primeiro dia: o Euro Dólar marca um ponto baixo em 1.3050 e um ponto alto em 1.3300 Segundo dia: EURUSD varia entre 1.3100 e 1.3300 Terceiro dia: o ponto baixo é 1.3200 e o ponto alto é 1.3350.

A diferença mais alta - mais baixa nos três dias é de 250 pips, 200 pips e 150 pips, ou uma média de 200 pips. Dizemos que a volatilidade no período é de 200 pips, em média.

A volatilidade é utilizada para avaliar o potencial de variação de um par de moedas. Por exemplo, para o comércio intradiário, pode parecer mais interessante escolher um par que ofereça alta volatilidade. Outro uso pode ser como um auxílio para corrigir os níveis de perda objetiva ou parada, colocar um objetivo intradía em 2 ou 3 vezes a volatilidade pode ser uma estratégia arriscada; Inversamente, pode-se estimar que um objetivo de pelo menos uma vez a volatilidade tem mais chance de ser alcançado.

Estudos de caso.

Desejo comprar o euro-dólar para um comércio intradiário em 1.3200. Meu objetivo é 100 pips. No momento em que eu queria abrir meu comércio, o ponto baixo para o dia foi de 1.3100 e a volatilidade média é de 150 pips, o que significa que, em média, pode-se estimar que o ponto alto pode ser próximo de 1.3100 + 150 pips = 1.3250. Agora meu objetivo é 1.3300, ou 50 pips acima. Neste caso, minha análise mostra que o EURUSD parece ter uma variação mais forte do que nos dias anteriores; Posso abrir minha posição e manter como meu objetivo intradiário 1.3300. No entanto, se a taxa não mostra variação excepcional, pode-se estimar que o objetivo provavelmente não será alcançado durante o dia, o que não invalida minha análise, mas desfigura o meu cronograma.

Ferramentas de negociação.

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Gráfico de volatilidade do par de moedas.

Menos / mais variáveis ​​par moedas.

Abaixo, você encontrará um gráfico comparando a volatilidade do par de moedas. Isso é bom para saber se você está procurando desenvolver uma estratégia OTM definida em uma expiração diária. Ao procurar desenvolver uma estratégia, você precisa pensar algumas coisas. Quais pares têm mais alcance em um dia? pelo menos? Também abaixo, você pode ver o intervalo diário médio em pips por par.

Chega a minha atenção que o gráfico postado pode não ser completamente preciso, pois não consigo saber quando foi produzido. É para ser usado como um guia geral. As condições do mercado estão sempre mudando e, como tal, o gráfico pode ficar impreciso ao longo do tempo.

Os pares de moeda mais voláteis são GBP / JPY, EUR / NZD e GBP / AUD. Os pares de moedas menos voláteis são EUR / GBP, NZD / USD e EUR / CHF.

Pares NADEX 7-20-15.

Estratégia OTM de volatilidade do par de moedas.

Como o gráfico mostra o GBP / JPY é o par de moedas mais volátil negociado no NADEX. EUR / GBP é o menos volátil. Eu conheço um serviço comercial que cobra uma grande taxa (US $ 600) para lhe ensinar a ganhar dinheiro com as negociações da OTM. O par que eles estão negociando? O GBP / JPY.

Sua estratégia básica é a seguinte. Às 11PM EST, coloque um comércio em straddle 60-80 pips para fora do preço atual no próximo dia & # 8217; s 7PM EST expiração. Coisas bastante simples. Voltei a testar essa estratégia por 6 meses de junho a janeiro de 2015 e achei que era um vencedor geral. Mas teve grandes períodos de retirada. Algumas vezes a estratégia perdeu 12 a 14 dias seguidos. Mas tenha em mente que isso foi usando o limite de 80 pips e nenhum gerenciamento de risco. Por ser um OTM, o alto retorno cobriu os desvios longos.

Faça seu próprio teste de volta e veja o que você imagina. Pessoalmente, penso que se você esperar para colocar o comércio quando houver um evento de notícias med a high impact que afete estes pares para chegar no dia seguinte, você terá uma chance muito maior de sucesso.

Aqui está um gráfico para pares NADEX.

* Dados fornecidos pelo FX360 (veja o gráfico acima)

Também é bom saber se negociar um binário de cinco minutos que USD / JPY é o menos volátil com o AUS / USD um segundo próximo. Dos 4 pares de moedas nos binários NADEX 5 min e GBP / USD é o mais volátil.

Aqui está uma lista de lugares onde você pode encontrar essa informação que está atualizada.

blog. Espero que você ache meus negócios interessantes. Me acerte em Follow dustindonham.

Volatilidade monetária em gráficos.

Este breve & # 8220; técnico & # 8221; O post do blog é um follow-up para a publicação do blog Overbought / Oversold da semana passada & # 8217; s. Naquela publicação, concluímos que os mercados realmente não pensam "overbought" e # 8221; ou & # 8220; oversold & # 8221; níveis. Em vez disso, cada período de tempo (dia, semana, mês) apresenta uma certa regularidade na própria volatilidade e padronizamos a medida com ATR. Na publicação de hoje, iremos abaixo uma rota ligeiramente estatística, para demonstrar como a volatilidade regular pode ser, ao longo dos prazos, se padronizada com a ATR.

Monthly, Weekly, Daily Volatility Distributions.

Devemos começar observando, a nível mensal, a distribuição da GBPUSD & # 8217; s.

A maneira como eu interpreto essas descobertas é a seguinte:

uma vez que temos uma movimentação direcional positiva durante o mês, é lógico esperar que o Alto Mensal seja cerca de 55% do seu 12º ATR. É ilógico esperar mais. Uma vez que temos uma movimentação direcional negativa durante o mês, é lógico esperar que o Baixo Mensal seja cerca de 60% do seu 12º ATR. É ilógico esperar mais. Portanto, é lógico excluir o Cabo para cobrir em qualquer lugar de 80% a 120% do mesmo, do 12º ATR do Alto ao Baixo.

E agora vamos passar a observar as distribuições semanais:

Uma vez que temos um movimento direcional positivo durante a semana, é lógico esperar que o High semanal seja cerca de 60% do ATR 12 semanas. É ilógico esperar mais. Uma vez que temos um movimento direcional negativo durante a semana, é lógico esperar que o Semanal Baixo seja cerca de 70% do ATR 12 semanas. É ilógico esperar mais. Por conseguinte, é lógico excluir o cabo para cobrir de 80% a 120% do mesmo. ATRAS de 12 semanas da alta para a baixa.

E agora vamos passar a observar as distribuições diárias:

Uma vez que temos um movimento direcional positivo durante o dia, é lógico esperar que o Daily High seja cerca de 50% do valor de ATR de 20 dias. É ilógico esperar mais. Uma vez que temos um movimento direcional negativo durante o dia, é lógico esperar que o Daily Low seja cerca de 55% do valor de ATR de 20 dias. É ilógico esperar mais. Por conseguinte, é lógico excluir o Cabo para cobrir de 80% a 110% do mesmo ATR de 20 dias do Alto para baixo.

Você pode ter notado uma certa regularidade nas medições. Se fôssemos medir o movimento da pip ao longo do tempo, obteríamos muitas leituras diferentes. Ao usar o ATR, podemos argumentar de forma consistente, independentemente das condições de volatilidade.

Comparando os Majors.

O uso de ATR tem outro benefício: nos permite comparar maçãs com maçãs. A maioria dos pares de moedas tem padrões de volatilidade semelhantes. Portanto, embora os benefícios da volatilidade (por meio de ATR) não sejam aparentes ao comparar pares de moedas, será evidente ao tentar comparar ações ou commodities com moedas. A volatilidade da moeda pode ser de 8% em um bom dia vs. 30% em estoque. Portanto, não podemos comparar% - movements. No entanto, ao comparar ATR%, tudo se torna comparável.

Nesta luz, vamos comparar os principais pares de moedas e # 8217; Comportamento diário:

O que parece evidente é que:

O cabo tem maior volatilidade e uma maior cobertura ATR. Aussie tem a menor volatilidade e nós podemos esperar logicamente mais de 70% de ATR de Alto para baixo. Euro e Loonie têm uma distribuição de volatilidade mais regular, em comparação com Aussie & amp; Cabo, no sentido de que não há realmente um pico # 82221; na distribuição. As leituras de volatilidade são bastante similares entre as maiores.

Sobre você.

Não sou forte com estatísticas, apesar de me divertir explorando padrões comportamentais. Você vê alguma coisa que eu não consigo detectar? Aqui estão os dados & # 8211; divirta-se explorando!

Sobre o autor.

Justin é comerciante e treinador de Forex. Ele é co-proprietário da fxrenew, um provedor de sinais de Forex de comerciantes de banco externo e hedge funds (obtenha um teste gratuito), ou tenha acesso GRATUITO ao Curso Forex Avançado para Comerciantes Inteligentes. Se você gosta de sua escrita, você pode se inscrever gratuitamente na newsletter.

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Calculadora de volatilidade forex.

O que é volatilidade no Forex?

A volatilidade é uma medida estatística para avaliar flutuações no Forex. Este termo reflete um tamanho de mudanças no valor de uma segurança para um determinado intervalo de tempo. Além disso, é um importante barómetro financeiro, que determina uma quantidade de risco para um determinado negócio. Por exemplo, os pares de moedas com baixa volatilidade são menos arriscados, pois seus valores não flutuam dramaticamente. Pelo contrário, os pares de moedas com alta volatilidade requerem uma estratégia comercial bem fundamentada.

Calculadora de volatilidade.

A calculadora média de volatilidade é criada para avaliar a volatilidade do preço de um determinado par de moedas por um determinado período. Um comerciante pode estimar a volatilidade de pares maiores, exóticos e de moeda cruzada. Um cálculo é baseado em uma mudança intradía em pips e porcentagem de acordo com um determinado período de tempo de 1 a 52 semanas. A calculadora de volatilidade ajuda os comerciantes a avaliar o grau de seus riscos de investimento.

Por que os comerciantes precisam de um período de tempo?

Os comerciantes devem estar cientes de uma volatilidade média para cada par de moedas. A calculadora permite que os comerciantes medem uma volatilidade padrão para diferentes intervalos de tempo, bem como desvios de um nível médio. Assim, os comerciantes podem reconhecer um período favorável para negociação. Importante, também os dados "antigos" podem ser sem importância para fazer uma previsão.

Como calcular a volatilidade?

O indicador de alcance verdadeiro médio (ATR) é usado para medir a volatilidade do mercado. Siga a fórmula abaixo:

Fórmula: Variação = Média (maior - menor)

Interpretação: a variação é igual a um valor médio de uma diferença entre os preços mais altos e mais baixos de um par de moedas em um determinado período.

Deve ter em mente que a negociação no Forex traz um alto nível de risco. Antes de decidir negociar no mercado Forex, você deve considerar cuidadosamente as perdas que você pode incorrer ao negociar on-line. Você deve lembrar que os preços de ações, índices, moedas e futuros no site oficial MT5 podem ser diferentes dos valores em tempo real.

Se você decidiu começar a ganhar dinheiro com o Forex, tendo pesado os prós e os contras, pode encontrar uma ampla gama de informações úteis, incluindo gráficos, cotações de instrumentos financeiros, sinais comerciais e tutoriais no portal da web. Melhore sua eficiência comercial com informações adquiridas no MT5.